(위 차트) Jordi Visser에 의하면
GS 헤지펀드 VIP바스켓(13F 기준 헤지펀드들이 롱포지션으로 가장 많이 들고 있는 종목군)의 S&P500 대비 상대성과는 오늘 -2.6% 하락, 75일 변화율 기준 -13%로 리먼 사태 이후 가장 깊은 하락세
- 이것의 의미는
1) 헤지펀드들이 AI/반도체 포지션에 롱 집중도가 커서 역사적 수준으로 두들겨 맞고 있고
2) 코어위브, 프랑스 국채 쪽 이벤트로 인한 크레딧과 금리 북 손실로 리스크 한도를 축소해야 하는 멀티스트레티지 펀드들이 크라우디드 주식 롱 포지션도 같이 급격히 축소해서 마진을 확보하는 상황이라는 것
- 헤지펀드 디레버리징이 급격히 일어나는 가운데(국채 숏커버도 그 일환일 수 있음), 한편에서는 이를 이용한 주식 숏포지션도 늘리는 상황
- 결국 관건은 디그로싱해야할 포지션이 얼마나 남았느냐, 그리고 원인이 된 크레딧과 프랑스 쪽이 어떻게 진행되느냐
(역설적으로 다행인 건 이유야 어찌됐든 일단 금리가 내려왔다는)
(위 차트) Jordi Visser에 의하면 GS 헤지펀드 VIP바스켓(13F 기준 헤지펀드들이 롱포지션으로 가장 많이 들고 있는 종목군)의 S&P500 대비 상대성과는 오늘 -2
카이에 de market
@cahier_de_market- 전직 헤지펀드 매니저 - 세상을 변화시키는 핵심 사건, 핵심 기업을 공부하고 주관적 생각과 투자방향을 적는 노트 - 터무니없이 틀릴 수도 있으니 주의 - 매수와 매도 의사결정의 책임은 투자자 본인에게 귀속 - 본인은 채널에서 언급한 종목이나 섹터를 예고없이 매수/매도할 수 있음 - 투자의 결과에 따른 책임을 지지 않음
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