👉 Після поста про +52% за 2025 і +95% за неповний 2026 мені написало кілька людей: "а як перевірити,

👉 Після поста про +52% за 2025 і +95% за неповний 2026 мені написало кілька людей: "а як перевірити, чи мій портфель взагалі нормальний?"

⏺Чесна відповідь: дивитись тільки на % за рік — найгірший спосіб щось зрозуміти про портфель. Однакову цифру можна отримати зовсім по-різному — можна побудувати портфель з некорельованих активів і  керувати ним, а можна просто взяти плече х2 на SPY в рік, коли ринок росте. Різниця стане видною тільки на корекції: один рахунок просяде на 15%, інший — на 50%. Показую лайфхак, як за 2 хвилини глянути на свій портфель глибше. Заходимо: 

😀Веб версія IBKR → 📈 Performance and Reports → 💵 PortfolioAnalyst → 📊Risk Measures. 

🧐Коротко, на що там дивитись:

🔘 Beta / Correlation — наскільки різко портфель рухається відносно ринку і наскільки синхронно з ним. Важливий нюанс: бета лінійна і не бачить механіки опціонів — довгі колли можуть підняти бету за рахунок участі в зростанні, а вниз збиток обмежений премією. Тому бету варто дивитись разом з Max Drawdown і Downside Deviation.
🔘 Sharpe і Sortino Ratio — скільки дохідності припадає на одиницю ризику. Мабуть, найважливіші дві цифри в звіті. ✅
🔘 Max Drawdown і Recovery — наскільки глибоко просідав рахунок і скільки часу йшло на відновлення.
🔘 Standard / Downside Deviation — волатильність загалом і окремо вниз (саме вона зазвичай і болить).
🔘 Positive / Negative Periods — скільки часу портфель у плюсі, а скільки в мінусі. Корисно, якщо ви часто знімаєте кошти з портфеля і потребуєте короткотермінову ліквідність.


🙋‍♂️Мій приклад проти SPY:

🔘 Ending VAMI — це те, у що перетворилась умовна $1000 на початку періоду: 1 951 у мене проти 1 135 у SPY. 
🔘 Beta 1.81, Correlation 0.60 — портфель чутливіший до ринку, але не сильно корельований до нього, що може давати асинхронний до бенчмарка результат і створювати позитивні умови для ребалансу.
🔘 Max Drawdown — 13.76% проти 8.88% у SPY. Просадка глибша, це варто визнавати.
🔘 Recovery — 26 днів проти 11. 
🔘 Sharpe: 2.54 проти 1.19. Sortino: 4.46 проти 1.77.  Отут різниця колосальна. 
🔘 Positive Periods: 70.79% проти 55.06%.

Якби вся дохідність була просто наслідком більшого ризику (умовно "плече на SPY"), ці коефіцієнти мали б бути гіршими за індекс, а не в два з гаком рази кращими — плече масштабує і прибуток, і ризик приблизно однаково, а тут дохідність зростає швидше за ризик, тобто вказує на елементи хеджування портфеля. 

При цьому вищу Downside Deviation і глибшу просадку я не приховую — це ціна, яку я свідомо обрав. Кожен має сам вирішити, чи готовий на це заради такого Sharpe.

🙂 Якщо захочеться подивитись детальніше, як я поєдную ETF, акції та опціони в портфелі — 12 вересня о 20:00 прямий ефір за символічну оплату:  
🎟 Стандарт — 750 грн (участь в лайві).
🎟 PRO — 1500 грн (запис + таблиця контролю ризиків і опціонних стратегій).

📅 Детальный анонс тут.

Долучайтесь. І наостанок: у розділі PortfolioAnalyst є ще кілька цікавих розділів, які сюди не влізли. Дослідіть їх самостійно, це буде корисно— або киньте 🔥 під постом. Зберемо 100 — зроблю окреме відео з розбором усіх розділів PortfolioAnalyst.