Charles, comment exploiter le mean reversion avec les hauts taux de réussite ?
Prenons le RSI 2D qui est l outil standard pour le mean reversion
En montant une stratégie systematique de mean reversion avec RSI 2D, on obtient 20% du temps en position, 77% de win rate, -13% de drawdown, et un win loss ratio dégueu a 0.67, 5.2% de CAGR contre 8.9% pour le SPY depuis 1993
Ce que je fais, c'est que je mixe ca avec le SP 500 et la cest le miracle hahaha
Le drawdown monte à -26% contre -56% pour le SP500
La performance globale courbe bleue dépasse le SP500
Tous les marchés baissiers sont évités et peuvent etre placés en monétaire ou sur d autres stratégies dédiées aux config baissières donc utilisation du capital optimisée
Le taux de réussite descend à 66% mais le win loss ratio ressemble enfin à du solide, 1.73
C est prêt ce genre de plan. C'est juste qu'il faut travailler encore sur orders Transmitter pour le rendre compatible avec les CFD Londres de IBKR afin de contourner le merdier mifid anti etf américains et pro ETF UCITS pourraves incluant les variations de change https://formation.espritargent.com/orders-transmitter/